شاخص کل و هم‌وزن

شاخص سبد مشخصی را با روش وزن‌دهی و بازدهِ منتشرشده اندازه می‌گیرد. در شاخص مبتنی بر اندازه، شرکت بزرگ‌تر اثر بیشتری دارد؛ شاخص هم‌وزن در زمان بازتنظیم به اعضا وزن هدف برابر می‌دهد. شاخص قیمت سود نقدی را کنار می‌گذارد و شاخص بازده کل آن را طبق روش خود در نظر می‌گیرد. TEDPIX شاخص قیمت و بازده نقدی تهران است. آن را مستقیم با شاخص خارجیِ فقط قیمت مقایسه نکنید و روش بازده شاخص هم‌وزن را هم یکسان فرض نکنید. روش محاسبه، تاریخ مبنا، تغییر اعضا و ارز را بخوانید.

مثال با عددهای فرضی

وزن دو سهم ۸۰٪ و ۲۰٪ و بازدهشان مثبت ۱۰٪ و منفی ۱۰٪ است. سبد با این وزن‌ها ۶٪ رشد می‌کند؛ سبد با وزن برابر صفر است، پیش از سود نقدی، بازتنظیم و هزینه.

خودتان بررسی کنید

آیا شاخص می‌تواند بالا برود و بیشتر اعضا افت کنند؟ بله، اگر وزن اعضای صعودی کافی باشد. گستردگی حرکت و روش وزن‌دهی را کنار شاخص بررسی کنید.

منابع، بررسی‌شده در ۵ اکتبر ۲۰۲۶

• روش‌شناسی شاخص‌ها، اس‌اندپی داوجونز